Le strategie di trading di donchian si basano su due segnali specifici:

1) l'incrocio di due medie mobili semplici, quella settimanale a 5 giorni, e quella mensile a 20 giorni.

2)La regola delle 4 settimane (4 week rule) , che definiva il range di prezzo dato dai massimi e minimi (supporti e resistenze) mensili, ovvero il famoso "canale di Donchian".

Su queste basi, Ed Seykota, costruirà in seguito i suoi programmi automatici di trading, testando diversi parametri ed ottimizzandoli.

Invece di utilizzare medie mobili semplici però, Seykota utilizzò quelle esponenziali.

Di per se, i segnali di acquisto e vendita erano semplici e venivano dati dall'incrocio verso l'alto della media mobile a 5 giorni con quella a 20 giorni per gli acquisti e viceversa per le vendite.

Per quanto riguarda la 4 week rule, i segnali di acquisto o vendita venivano dati quando il prezzo eccedeva il canale a rialzo o ribasso facendo nuovi massimi o minimi.

Sebbene il sistema di Donchian abbia altre regole aggiuntive, vediamo come possiamo utilizzare questi due metodi per costruire un sistema "semplificato".

Ho utilizzato entrambe le strategie per questo trade sul future della Soia.

A sinistra l'incrocio a ribasso della ema 5 con la ema 20 mi anticipa una posizione ribassista.

Entro in posizione il giorno successivo a quando il prezzo giornaliero eccede e chiude al di sotto del supporto mensile. Non entro appena fa un nuovo minimo ma aspetto che chiuda decisamente al di sotto.

Questo per evitare i falsi segnali che spesso si originano. Non solo, ma per conferma mi aspetto che durante il breakout vi sia espansione di volumi nella direzione del nuovo trend ribassista.

Sfrutto tutto il trend a ribasso, e chiudo la posizione se si presenta un incrocio di medie mobili 5-20 a rialzo che mi segnala una possibile inversione di trend con candela rialzista, cosa che avviene a seguito dell'engulfing pattern rialzista su un minimo superiore rispetto a quello precedente e su alti volumi! un chiaro segnale reversal!

Per entrare in una posizione long, aspetto che il prezzo chiuda al di sopra della resistenza a 20 giorni con espansione di volumi! cosa che accade 9 giorni dopo l'incrocio rialzista delle medie mobili.