Le strategie di trading di donchian si basano su due segnali specifici:
1) l'incrocio di due medie mobili semplici, quella settimanale a 5 giorni, e quella mensile a 20 giorni.
2)La regola delle 4 settimane (4 week rule) , che definiva il range di prezzo dato dai massimi e minimi (supporti e resistenze) mensili, ovvero il famoso "canale di Donchian".
Su queste basi, Ed Seykota, costruirà in seguito i suoi programmi automatici di trading, testando diversi parametri ed ottimizzandoli.
Invece di utilizzare medie mobili semplici però, Seykota utilizzò quelle esponenziali.
Di per se, i segnali di acquisto e vendita erano semplici e venivano dati dall'incrocio verso l'alto della media mobile a 5 giorni con quella a 20 giorni per gli acquisti e viceversa per le vendite.
Per quanto riguarda la 4 week rule, i segnali di acquisto o vendita venivano dati quando il prezzo eccedeva il canale a rialzo o ribasso facendo nuovi massimi o minimi.
Sebbene il sistema di Donchian abbia altre regole aggiuntive, vediamo come possiamo utilizzare questi due metodi per costruire un sistema "semplificato".
Ho utilizzato entrambe le strategie per questo trade sul future della Soia.
A sinistra l'incrocio a ribasso della ema 5 con la ema 20 mi anticipa una posizione ribassista.
Entro in posizione il giorno successivo a quando il prezzo giornaliero eccede e chiude al di sotto del supporto mensile. Non entro appena fa un nuovo minimo ma aspetto che chiuda decisamente al di sotto.
Questo per evitare i falsi segnali che spesso si originano. Non solo, ma per conferma mi aspetto che durante il breakout vi sia espansione di volumi nella direzione del nuovo trend ribassista.
Sfrutto tutto il trend a ribasso, e chiudo la posizione se si presenta un incrocio di medie mobili 5-20 a rialzo che mi segnala una possibile inversione di trend con candela rialzista, cosa che avviene a seguito dell'engulfing pattern rialzista su un minimo superiore rispetto a quello precedente e su alti volumi! un chiaro segnale reversal!
Per entrare in una posizione long, aspetto che il prezzo chiuda al di sopra della resistenza a 20 giorni con espansione di volumi! cosa che accade 9 giorni dopo l'incrocio rialzista delle medie mobili.
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marco (martedì, 28 novembre 2017 13:51)
Ciao,
molto bello il tuo sito.
Secondo te una strategia del genere trova applicazione anche nel forex?
Massimo (lunedì, 04 dicembre 2017 07:46)
Ciao Marco, grazie per il complimento!
E' possibile con le ottimizzazioni del periodo delle medie mobili e dei massimi/minimi del canale in base al cross ed al timeframe.
Guarda https://www.tradingsimple.net/piattaforma-prorealtime/4-probacktest/4d-sistemi-con-i-canali-di-donchian/ per alcuni esempi di backtest sul forex.
Massimo
Sandro (sabato, 17 febbraio 2018 14:11)
Ciao,
ottimo il sito, così come la programmazione.
Io uso il Donchian per trovare gli swing, alla formazione di una retta ____ indifferentemente che sia un top o un bottom,corrisponde solitamente uno swing.
Entro in contro tendenza nel momento in cui la candela sucessiva al top o al bottom, da origine alla retta e mi copro al 60% facendo hedging su una seconda piattaforma. Lo stoploss è la conferma della rottura del livello, confermato con una candela sucessiva a quella dell'entrata.