Riassumiamo cosa abbiamo visto fin'ora.

Abbiamo visto cosa è e come utilizzare Proscreener; come si programmano screeners semplici ma fondamentali ai fini delle ricerche di mercato.

Senza di esso, dovremmo guardare i grafici degli strumenti uno per uno, oppure usufruire di servizi a pagamento di segnali di trading forniti da terzi come Autochartist.

 

Nella successiva sezione, ho spiegato la seconda importante applicazione: Probuilder.

Grazie ad esso possiamo impostare indicatori personalizzati.

La funzione primaria è comunque sempre quella del diagramma dei segnali di trading sotto il grafico del prezzo.

Possiamo infatti creare un grafico binario che ci segnala gli ingressi e le uscite previste dalle nostre strategie in modo da facilitarci la vita.

Anche l'elaborazioni di dati può risultare di grande aiuto nella nostra operatività.

 

Abbiamo imparato alla fine ad utilizzare la terza applicazione fondamentale che ci mette a disposizione la bellissima piattaforma prorealtime: Probacktest.

Probacktest serve per codificare le nostre strategie, fare i test ed ottimizzare i parametri sui dati storici forniti dalla banca dati del software (dati ufficiali di mercato).

 

In aggiunta a questa vi è una quarta applicazione: Proorder, che serve per avviare le strategie da noi scritte e fare trading automatico, qualora utilizziamo un broker che fornisce Porealtime come piattaforma avanzata.

 

La prima applicazione è senza dubbio la più importante, perchè, anche se non utilizziamo un broker di prorealtime, risulta è utilissima per sperimentare strategie ed idee di trading.

Inutile dire che tutte le applicazioni sono strettamente correlate le une alle altre, infatti:

 

1) Per prima cosa devo costruire delle strategie in base alle mie esigenze e soprattutto che funzionano nel lungo periodo.

Per fare questo, devo testarle sui dati storici e quindi necessito di Probackest.

 

2) Devo saper trovare quei mercati le cui condizioni siano ideali per le mie strategie e qui entra in gioco Proscreener.

Per esempio, se voglio impostare degli screener appositi per il mercato dei titoli americani, devo prima capire quali sono i parametri dominanti di quel mercato generale.

Posso quindi avviare le strategie per determinare i parametri dominanti sui 2 indici più importanti, il Nyse ed il Nasdaq ed utilizzare quei parametri per ricercare i titoli con proscreener.

 

3) Durante il trading, devo essere in grado di riconoscere i segnali di trading in modo preciso e tempestivo e Probuilder ci offre anche questa possibilità tra le altre. Oppure posso programmare dei calcolatori di dati che posso importare negli screeners o nei miei sistemi.

 

4) Inoltre, se voglio fare trading automatico posso utilizzare Proorder.

Fin'ora i Broker che offrono l'opportunità di utilizzare Prorealtime sono solamente due: IGMARKETS ed INTERACTIVE BROKERS.

E' da sottolineare che per il momento il secondo non lascia utilizzare i trading system automatici mentre il primo si.

 

 

E' grazie ai risultati dei test che ci rendiamo conto se e come un sistema funzioni veramente ed impariamo a sfatare tutti quei falsi miti legati al trading.

Lavorando con i sistemi automatici ed i loro backtest, seppur semplici, arriviamo a scorgere alcune importanti verità:

 

1) alcune strategie, con una forte componente discrezionale, sono impossibili da programmare e replicare con un sistema meccanico.

Molte volte il nostro intuito, i nostri occhi e la nostra esperienza superano di gran lunga il lavoro svolto meccanicamente da un software.

 

2) Allo stesso tempo però, la componente meccanica per le entrate ed uscite dal mercato è l'arma vincente di un trader.

L'importanza della continuità e della persistenza nel seguire i segnali nel trading è fondamentale, stanchezza e stress permettendo.

Ovviamente staccare la spina in certi casi è assolutamente la soluzione migliore perchè la nostra lucidità è allo stremo delle forze ed è in grado di creare disastri.

Basta guardare i risultati dei backtest su ogni sistema visto negli esempi precedenti per realizzare la loro profittabilità nel lungo periodo.

 

3) Non esistono sistemi infallibili, anzi, tutt'altro.

Vi renderete conto che i sistemi trend following più profittevoli hanno una bassa % di riuscita ma con una buona % di performance in termini di guadagno.

Anzi i sistemi migliori hanno una % di trades vincenti che va dal 30 al 50% e quindi tra 1/3 e la metà dei trades totali.

Questo perchè, per 2/3 del tempo la maggior parte dei mercati si muove lateralmente ed è ovvio che sistemi trend following diano questo genere di risultati.

Tuttavia, è proprio grazie ai trend che questi sistemi sono in grado comunque di generare buoni profitti nonostante il minor tempo nelle condizioni di movimento in tendenza.

 

4) Vi siete resi conto che i sistemi più semplici, con poche regole per l'entrata, la conduzione e l'uscita, sono i sistemi che rendono di più.

Troppi filtri possono invalidare troppi trades.

E' il caso, per esempio, del sistema basato sul DMI, l'ADX ed il SAR di Wilder.

Spesso può accadere che quando tutte le ideali condizioni degli indicatori sono soddisfatte per un'entrata, in realtà è già troppo tardi.

 

5) Questo problema può essere ovviato tuttavia, dall'ottimizzazione dei parametri e delle condizioni stesse.

Vedrete che è difficile che un sistema abbia dei parametri fissi per tutti i mercati per le diverse variabili che agiscono in ogni mercato.

I parametri di default degli indicatori possono comunque essere cambiati ed adattati ai vari tipi di mercato.

Il sistema può anche essere lo stesso, ma i parametri vanno sempre ottimizzati.

 

6) I risultati passati dei test non sono per forza indice di buone performance future.

Quando tradiamo dobbiamo renderci conto che viviamo nella totale incertezza del risultato futuro.

Ecco perchè i backtest vanno fatti su lunghi periodi e vanno continuamente aggiornati periodicamente.

 

Spero che gli articoli, gli esempi e le idee esposte possano esservi di aiuto.

Ovviamente, ogni commento è ben accetto.