MULTIDAY TRADING


1 - MULTIDAY TRADING

 

I multiday traders operano sul medio-lungo periodo, al contrario degli intraday che operano nel corso della giornata e che solitamente chiudono le posizioni entro la sessione di trading giornaliera.

 

Vi sono differenze sostanziali tra le due categorie, vantaggi e svantaggi sia per gli uni che per gli altri.

La differenza primaria come già detto, sta nel timeframe operativo e nella prospettiva temporale.

Se gli intraday operano su timeframes ristretti, i multiday traders si avvalgono soprattutto del grafico giornaliero.

In questo modo, focalizzano la loro attenzione sui trend primari di medio e lungo periodo, al di là poi della durata dei trades, che possono durare da qualche giorno a qualche settimana relativamente al proprio sistema di trading.

 

Gli intraday traders invece, sfruttano i movimenti più brevi e veloci, anche in controtendenza rispetto al trend primario.

Hanno sicuramente più opportunità durante la giornata, ma questo è anche una limitazione, perchè devono seguire i movimenti più frequentemente restando davanti allo schermo full time e questo può togliere loro molto tempo per osservare altri mercati.

E' anche vero che gli intraday traders possono scegliere di seguire i mercati solo in determinati periodi della giornata, oppure solo in determinati giorni, cioè quelli in cui vi sono particolari news di mercato che portano più volatilità.

 

Seguire continuamente i mercati può essere causa di molto stress perchè la velocità di reazione deve essere molto alta e ci vuole molta concentrazione.

I multiday traders tendono ad essere molto più riflessivi, riflettono per lo più a mercati chiusi.

Accedono ai dati di fine giornata e durante la sessione di trading possono analizzare con più calma le quotazioni e programmare i trades per la giornata successiva.

 

Un altro vantaggio per i multiday traders è quello di dare più importanza alle strategie di diversificazione e gestione del rischio, in quanto possono permettersi di avere molte posizioni aperte contemporaneamente.

 


2 - OPERATIVITA' DI UN MULTIDAY TRADER

Per fare questo, si può utilizzare un servizio di screening del mercato, come quello della piattaforma prorealtime che permette di "codificare" facilmente gli sceeeners in base alle condizioni preferite dal trader.

Basta iscriversi e si ha l'accesso ai dati di fine giornata di una moltitudine di mercati mondiali gratuitamente.

In alternativa si può utilizzare quello di Finviz.com per quanto riguarda il solo mercato azionario USA.

Un multiday traders vuole individuare sia figure di continuazione quali "triangoli", "rettangoli", "flags", "pennants" o "cunei" di congestione, sia figure di inversione come il "testa e spalle", "doppio o triplo massimo o minimo", cunei di inversione, ecc....in base alla propria strategia di trading.

Per individuare questi patterns, (come già detto nel capitolo riguardante gli intraday traders) i traders possono fare affidamento a servizi online a pagamento come autochartist.com che individua proprio queste figure in tutti i timeframes facendo così risparmiare molto tempo prezioso al trader in cambio di un abbonamento mensile di circa 30$.

E' possibile scaricare l'indicatore di patterns per metatrader.

Oppure può utilizzare lo strumento prorealtrend della piattaforma prorealtime che permette di individure stumenti finanziari su supporti, resistenze, canali, ecc...


3 - IL PIANO DI LAVORO MULTIDAY

 

Generalmente il piano di lavoro di un multiday trader può essere costituito anche solo dal grafico daily.

Sul grafico daily si possono vedere tranquillamente i movimenti del prezzo di lunghi periodi, che vanno da 1 anno ad 1 anno e mezzo.

In questo modo vediamo chiaramente a colpo d'occhio in che condizioni è il mercato, se è in fase laterale oppure di trend.

 

 

Possono però anche visualizzare grafici minori come il 4 ore oppure l'orario per settare meglio le entrate.

Inoltre possono avvalersi del grafico settimanale per avere una panoramica a più lungo raggio.

Possono cioè impostare un piano multicharts come gli intraday traders, utilizzando per esempio il settimanale, il giornaliero, il 4 ore e l'orario, come nell'esempio qui sotto.

 

 

In questo esempio ho settato i suddetti 4 grafici, sempre impostando una media mobile che ci rivela il prezzo medio per determinare il trend corrente nel relativo timeframe ed il solito oscillatore RSI a 14 periodi per vedere il sorgere di divergenze tra prezzo e momentum.

 

Nello specifico:

 

- grafico settimanale con media mobile a 24 periodi, con prezzo medio di 6 mesi (in alto a sinistra).

- grafico giornaliero con media mobile a 20 periodi, con prezzo medio di 1 mese (in alto a destra). E' il nostro grafico di riferimento.

- grafico a 4 ore con media mobile a 30 periodi, con prezzo medio di 1 settimana (in basso a sinistra).

- grafico a 1 ora con media mobile a 24 periodi, con prezzo medio di 1 giorno (in basso a destra).


4 - ESEMPIO DI ANALISI E TRADE MULTIDAY

 

Vediamo ora l'analisi e l'entrata in un trade di esempio in base a questo piano di lavoro.

Il cross forex di riferimento è GBP/AUD. (Sterlina/dollaro australiano).

 

 

Dalla nostra analisi giornaliera possiamo vedere bene in che condizioni si trova il nostro strumento finanziario, alle ore 21 circa di venerdì, prima della chiusura della settimana.

Il grafico settimanale ci dice che il prezzo è in downtrend semestrale.

Ho segnalato la resistenza di lungo periodo in rosso.

 

Il grafico daily ci dice che è in atto un ritracciamento, ma che si è formata una candela ribassista sulla resistenza ex supporto di periodo evidenziata in giallo, non visibile nel grafico weekly ed a ridosso della media mobile mensile.

 

La candela ribassista è più chiara nel grafico a 4 ore, dove il prezzo sta rompendo la trendline di ritracciamento.

In questo grafico ho segnato supporti e resistenze di periodo, che mi possono dare un'idea per un'entrata a ribasso sotto il supporto e di stop loss sul livello di resistenza al di sopra.

 

Il grafico orario inoltre ci fa vedere bene che il prezzo si trova sotto la resistenza statica di periodo evidenziata in giallo.

Notiamo anche le divergenze tra picchi di prezzo e picchi di momentum su questi ultimi due grafici.

 

Ora si tratta di vedere cosa succede in seguito gestendo la posizione giorno dopo giorno.

Possiamo impostare direttamente un ordine pendente oppure aspettare l'apertura dei mercati la domenica sera per meglio considerare i gap che di solito si generano all'apertura della settimana.

 

1 SETTIMANA DOPO
1 SETTIMANA DOPO

La prima settimana dopo alcuni giorni il nostro ordine sell stop a 1,7394 viene preso ed entriamo in posizione. Lo stop loss è settato a 1,7787.

Come possiamo vedere dal grafico 4 h il rettangolo di congestione continua ancora per un certo periodo.

2 SETTIMANE DOPO
2 SETTIMANE DOPO

 

La settimana successiva il prezzo rompe definitivamente a ribasso con una long candle che si può vedere bene sul grafico daily.

 

3 SETTIMANE DOPO
3 SETTIMANE DOPO

 

la terza settimana il prezzo scende ulteriormente.

Via via che il prezzo scende ho spostato lo stop loss sui vari ritracciamenti del grafico a 4H in modo da farlo diventare uno stop profit.

L'ultimo livello su cui l'ho spostato è 1,6914.

Come potete vedere su grafico daily e sui successivi, il momentum si sta rafforzando segnalando la debolezza del trend a ribasso.

Nel grafico orario infatti si è formata un'area di congestione che può preludere ad un'inversione di tendenza.

Qualora il mio stop profit venga colpito, uscirò dal mercato con un profitto pari a 480 pips contro i 393 di rischio assunto e con un rapporto rischio rendimento di 1:1,22 (480 pips/393 pips).

Se invece il prezzo proseguirà ulteriormente continuerò a gestire lo stop profit.



Scrivi commento

Commenti: 0